Raport: Ile zasobów kryptograficznych powinieneś HODL?

Ile aktywów kryptograficznych powinieneś trzymać?

Czas pomyśleć długoterminowo. Ostatni rok był brutalny, ale to nie znaczy, że przyszłość jest ponura. Deweloperzy wciąż budują, dzień i noc. Inżynierowie idą naprzód, gdy rynek spada. To tylko kwestia czasu, zanim odwrócą się fale i rozkwitną budowniczowie.

Porozmawiajmy o HODLing. Najprostszy sposób na rozpoczęcie przygody z kryptowalutą. Wszystko, co musisz zrobić, to zdobyć cyfrowe waluty, włożyć je do portfela i czekać. Zgadza się, po prostu poczekaj. Nic więcej nie musisz robić.

Ludzie, którzy stosowali tę prostą strategię prawie dwa lata temu, są zachwyceni swoją decyzją. Mówiąc najprościej, zrobili bank. Wiele portfeli kompensuje wzrost wartości pomiędzy 700% a 1000%. To całkiem ekscytująca liczba, jeśli nie wykonujesz żadnej pracy.

Ile aktywów kryptograficznych powinieneś trzymać?

Uwaga: to jest post gościnny od zespołu Shrimpy

Teraz jest kilka pytań, na które należy odpowiedzieć. Na przykład, ile aktywów kupili ci ludzie, aby odnieść największy sukces?

Zaraz ci powiem.

Badania

Aby lepiej zrozumieć, jak radziły sobie różne rozmiary portfeli, oceniliśmy tysiące portfeli, aby określić, które rozmiary portfeli były optymalne w ciągu ostatnich kilku lat. Data rozpoczęcia analizy rozpoczęła się 15 marca 2017 r. I trwała do 24 stycznia 2019 r. Stanowi to ponad 22 miesiące danych obejmujących zarówno hossę do 2018 r., Jak i całą bessę do 2019 r..

Dane do tego badania zostały dostarczone przez CoinAPI. Używając ich pozostałe interfejsy API, byliśmy w stanie skompilować dokładne dane rynkowe Bittrex w każdym momencie. Nasz zbiór danych obejmuje okres od 15 marca 2017 r. Do 24 stycznia 2019 r.

CoinAPI to usługa, która zbiera dane z niezliczonych giełd. Aplikacje takie jak Krewetki może następnie wykorzystać te dane do skonstruowania dokładnych testów historycznych, analizy rynku i przeprowadzenia wszechstronnych badań.

Każdy portfel został skonstruowany poprzez losowe wybranie aktywów do uwzględnienia w alokacjach. Po losowym wyborze aktywów każdemu z nich przypisywano równą wagę w ramach portfela.

Po niedawnym Aktualizacja Shrimpy, ludzie mogą teraz zobaczyć, ile aktywów mają inni użytkownicy w swoim portfelu. W chwili pisania tego wykresu wykazano duże powinowactwo do mniejszych portfeli.

Powyższy wykres sugeruje, że 67% portfeli na platformie Platforma Shrimpy zawierają 10 lub mniej zasobów.

10 aktywów

Rozpoczniemy naszą podróż od prostego portfela 10 aktywów. Chociaż może to brzmieć jak znaczna liczba aktywów, będzie to najmniejszy portfel, który ocenimy w tym badaniu.

Chcemy zrozumieć, jak dobrze 10 portfeli aktywów radzi sobie w tym okresie. Patrząc na rozkład wyników, możemy uzyskać ogólne informacje o tym, jak dobrze radziły sobie te portfele.

Szybkie spojrzenie na powyższy wykres pokazuje szeroki rozkład wydajności. Wartość od 5% do 4380% mieściła się w zakresie możliwości dla osób, które posiadały 10 kryptowalut. Przydzielenie 10 zasobów na podstawie tych wyników może wydawać się świetnym pomysłem, ale widzimy, że wyniki są mocno wypaczone w kierunku dolnego końca wykresu. Oznacza to, że większość ludzi osiągnęła wyniki bliższe 5% niż 4380%.

Średni portfel 10 aktywów osiągnął wynik 662%.

20 aktywów

Zobaczmy, co się stanie, gdy podwoimy liczbę zasobów do 20.

Podobnie jak w pewnym sensie portfele 10 aktywów, wyniki portfela 20 aktywów mają szeroką dystrybucję. W zakresie od 134% do 2864%. Po raz kolejny występuje większa koncentracja wyników na dolnym końcu tego spektrum.

Mediana portfela obejmująca 20 aktywów osiągnęła wynik 759%.

30 aktywów

Portfel składający się z 30 aktywów znacznie przekracza średnią wielkość typowych portfeli. Jednak naszym obowiązkiem jest kontynuowanie tej podróży, którą rozpoczęliśmy, więc nie możemy teraz się zatrzymać.

Powyższy histogram zaczyna wykazywać widoczny ruch trendu. W porównaniu z naszymi dwoma pierwszymi testami, portfele 30 aktywów wykazują bardziej równomierny rozkład wyników. Kontynuuje również trend zawężania zakresu wydajności. Portfele 30 aktywów wahają się od 178% do 1988%.

Chociaż skrajności związane z wysoką wydajnością są mniejsze niż mniejsze rozmiary portfeli, obserwujemy zwiększoną gęstość wokół wyników w średnim zakresie. Wskazuje to na większe prawdopodobieństwo, że portfel tej wielkości będzie skuteczniejszy niż portfele o mniejszych rozmiarach.

Średni portfel składający się z 30 aktywów osiągnął wynik 807%.

40 aktywów

Dodając kolejne 10 aktywów, otrzymujemy duży portfel obejmujący 40 aktywów. Przy tej wielkości zarządzanie tak dużym portfelem byłoby koszmarem bez użycia narzędzi do automatyzacji, takich jak Shrimpy. Shrimpy umożliwia po prostu wybranie zasobów lub natychmiastowe utworzenie indeksu, który z czasem automatyzuje Twój portfel.

Rozkład wyników w portfelu obejmującym 40 aktywów jest kontynuacją trendu zawężania granic rozkładu wyników. Ponadto wyniki ilustrują najbardziej równomiernie rozłożone występy, jakie widzieliśmy do tej pory. Dolny zakres zaczyna się od 217%, a górny przesuwa 1762% z pojedynczym punktem danych wyrzutków.

Średni portfel 40 aktywów osiągnął wynik 858%.

50 aktywów

Mamy więcej niż połowę, więc kontynuujmy dane.

Zauważamy przesunięcie wyników portfela z dolnej połowy do górnej połowy spektrum, przy czym nasza mediana zwrotu ostatecznie zbliżyła się do górnej granicy spektrum (portfele poniżej 50 aktywów pozostały bliżej dolnej granicy zasięg).

Portfele 50 aktywów przyniosły zwroty w zakresie od 287% do 1492%, co jest naszym najwęższym jak dotąd zakresem wyników.

Średni portfel obejmujący 50 aktywów osiągnął wynik 876%.

60 aktywów

Jeszcze tylko 3.

Z zakresem od 377% do 1282%, portfele z 60 aktywami to pierwsze rozmiary portfeli, których zakres jest mniejszy niż 1000%. Wykazuje również wyraźne powinowactwo do wartości procentowych ważonych w górnej części tego zakresu.

Średni portfel zawierający 60 aktywów osiągnął wynik 914%.

70 aktywów

2 więcej. Powieś tam.

W zakresie od 383% do 1186% portfele 70 aktywów mają zakres wyników rzędu ~ 800%. Przy tej wielkości portfela mediana wyników jest znacznie bliższa najwyższej wydajności niż jakikolwiek mniejszy portfel.

Średni portfel obejmujący 70 aktywów osiągnął wynik 925%.

80 aktywów

Dotarliśmy! Góra danych podbita. Szczyt jest piękny w całej swojej spektakularnej chwale. Wszystko wydaje się możliwe.

W tym momencie znamy ćwiczenie. Przedział jest mniejszy – od 491% do 1071%. Mediana wyników portfela jest silnie obciążona wyższym zakresem wyników. Spośród wszystkich rozmiarów portfeli, 80 portfeli aktywów osiągnęło najlepsze wyniki.

Średni portfel 80 aktywów osiągnął wynik na poziomie 927%.

Kładąc wszystko razem

Aby dowiedzieć się, jak nasze średnie portfele radziły sobie przy każdym rozmiarze portfela, możemy sporządzić wykres wydajności.

Obserwujemy wyraźny trend w kierunku lepszych wyników większych portfeli. Zasadniczo, wraz z dalszym zwiększaniem wielkości portfela, mediana wyników również wzrośnie. To stanowi silny argument za dywersyfikacją w przestrzeni kryptograficznej. Na podstawie tych danych najbardziej zróżnicowane portfele osiągały lepsze wyniki.

Zastrzeżenie: testy historyczne sprawdzają wcześniejsze wyniki i nie gwarantują przyszłych wyników.

O Shrimpy

Bezpłatne w użyciu, Krewetki to aplikacja do automatyzacji portfela kryptowalut używana przez handlowców kryptowalut. Dzięki Shrimpy użytkownicy mogą stworzyć indeks kryptograficzny i wdrożyć strategię portfolio w ciągu kilku minut.

Użytkownicy Shrimpy mogą również śledzić portfele innych popularnych transakcji, przeszukiwać dane z lat wymiany i śledzić swoje portfele na wielu giełdach.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map