Trading di criptovaluta: indicatori di momentum e medie mobili

Medie mobili

Un grafico crittografico a candele fornisce molti dettagli in un piccolo spazio riguardo a cosa sta facendo il prezzo di una determinata moneta in un determinato momento.

Il livello di dettaglio può essere così granulare, infatti, che la tendenza generale si perde negli alti e bassi giornalieri. Uno strumento semplice ma potente per stimare lo slancio del prezzo di una criptovaluta è il calcolo di una media mobile. Le medie mobili semplici, ponderate lineari ed esponenziali danno un’indicazione non solo di dove si trovava il prezzo di una moneta, ma anche dove probabilmente andrà.

Medie mobili

Medie mobili semplici

La forma più semplice di medie mobili è la media mobile semplice. Questo viene calcolato prendendo il prezzo di chiusura di una criptovaluta o di un altro titolo e calcolandone la media su un periodo di tempo. In altre parole, si segnano i prezzi di chiusura per, diciamo, 30 giorni, li si somma e poi si divide per 30. Questo è lo stesso calcolo utilizzato per ottenere la media o la media di un dato insieme di numeri.

Le medie mobili semplici più comuni che probabilmente incontrerai sul campo sono le medie mobili di 50, 100 e 200 giorni. Ogni calcolo ha uno scopo distinto, sebbene tutti generalmente mostrino lo slancio del prezzo di una determinata criptovaluta. Il principale punto debole di una semplice media mobile è la sua semplicità; a ogni punto di dati viene assegnato lo stesso peso e influisce in modo uguale sul risultato. Ciò rende i valori anomali un problema nel calcolo delle medie mobili semplici, poiché un prezzo gravemente fuori dal comune – per qualsiasi motivo – può distorcere l’intera linea. Per portarlo all’estremo, immagina che il tuo ipotetico set di dati sui prezzi sia stato raccolto in cinque giorni. I tuoi prezzi di chiusura nei primi quattro giorni erano $ 3, $ 3, $ 4 e $ 5. Il quinto giorno, tuttavia, il prezzo è improvvisamente salito a $ 25. La linea della media mobile semplice sarebbe centrata sulla media di $ 8, mettendo il tuo prezzo della media mobile semplice fuori dal comune.

La media mobile a 50 giorni

La media mobile a 50 giorni è una misura a breve termine della fiducia del mercato. Quando i prezzi effettivi (rappresentati su un semplice grafico a candela) sono costantemente al di sopra della linea della media mobile a 50 giorni, la fiducia del mercato è alta. Se questa linea a breve termine incrocia una linea a lungo termine, il risultato è una croce d’oro. Una croce d’oro generalmente significa che un breakout rialzista è imminente. È utile pensare alla media mobile a 50 giorni come a un indicatore della paura. I prezzi superiori alla media di 50 giorni indicano una bassa paura nel mercato. I prezzi inferiori indicano che i trader sono nervosi per il prezzo e che potrebbe essere in corso uno spostamento del prezzo al ribasso.

Media mobile a 50 giorni

Media mobile a 50 giorni che mostra BTC / USD, immagine da Vista commerciale

È interessante notare che la media mobile a 50 giorni è abbastanza sensibile da mostrare grandi svendite istituzionali, che spesso agiscono come una miniera di carbone per un modello di svendite più ampio. I salti brevi in ​​base ai prezzi effettivi a sud della linea della media mobile a 50 giorni potrebbero effettivamente essere grandi titolari istituzionali che stanno facendo le loro mosse, e dovrebbero essere considerati un segnale di avvertimento per le vendite più grandi che devono ancora arrivare.

La media mobile a 100 giorni

La media mobile a 100 giorni è considerata un indicatore di momentum a medio termine, in contrapposizione alla media mobile a 50 giorni a breve termine e alla media mobile a 200 giorni. Viene principalmente calcolato per esaminare le tendenze del mercato intermedio.

Le tendenze intermedie sono un sottoinsieme delle tendenze primarie catturate da una media mobile di 50 giorni. Sono caratterizzati da bruschi cambiamenti o inversioni e tendono a dipendere da grandi movimenti economici o politici. Fondamentalmente, ci si può aspettare che un trend intermedio si muova di fronte al trend primario indicato dalla media mobile a 50 giorni.

Media mobile a 100 giorni

Media mobile a 100 giorni che mostra BTC / USD, immagine da Vista commerciale

I cicli del toro e dell’orso in genere attraversano almeno tre cicli intermedi, che vanno da due settimane a 12 settimane. Proprio come le medie mobili a 50 giorni, i prezzi generalmente mostrano uno slancio positivo sopra la linea di tendenza mobile a 100 giorni e uno slancio negativo al di sotto di essa.

La media mobile a 200 giorni

L’ultima media mobile semplice comune tiene traccia dei prezzi di chiusura medi su 200 giorni. Questo è un indicatore importante delle tendenze a lungo termine. Una tendenza a lungo termine è una visione “generale” di come sta andando una determinata criptovaluta o sicurezza. Non è molto utile per le operazioni quotidiane, ma può essere prezioso per individuare opportunità strategiche. Ad esempio, una media mobile di 200 giorni non può dirti molto sull’opportunità di effettuare un ordine di acquisto o di vendita su base giornaliera. Tuttavia, può consigliarti di scegliere un punto di ingresso nel mercato e di resistere mentre la criptovaluta o la sicurezza accumulano lentamente valore. Al contrario, una tendenza a lungo termine può dirti che è ora di uscire dal mercato prima che raggiunga il fondo assoluto.

Media mobile di 200 giorni

Media mobile a 200 giorni che mostra BTC / USD, immagine da Vista commerciale

Mentre il mercato delle criptovalute è noto per le sue oscillazioni selvagge, spesso in periodi di tempo giornalieri o settimanali, pochi sarebbero in disaccordo sul fatto che il mercato nel suo complesso sia nel mezzo di una tendenza positiva a lungo termine. Cioè, quasi tutti si aspettano che il mercato delle criptovalute aumenterà di valore nel tempo o mostrerà una tendenza positiva a lungo termine.

Medie mobili ponderate lineari

Le medie mobili ponderate lineari sono una complicazione rispetto alle medie mobili semplici. Detto questo, sono usati raramente. Una media mobile ponderata lineare ha affrontato il problema dell’uguale peso della media mobile semplice moltiplicando ogni punto dati nella serie per la sua posizione nel tempo rispetto alla serie nel suo insieme prima di dividere l’intera serie per il numero di punti nella serie. In una media ponderata lineare di 10 giorni, l’ultimo prezzo dell’insieme sarebbe moltiplicato per 10. Il penultimo punto viene moltiplicato per nove e così via, fino a quando tutti i numeri moltiplicati vengono divisi per 10. Questo dà maggior peso e, quindi, credito ai prezzi più recenti.

Medie mobili esponenziali

La media mobile esponenziale si basa sulla teoria della media mobile ponderata lineare e introduce un moltiplicatore esponenziale, calcolato tramite un’equazione piuttosto complessa. Senza immergersi in tutti i dettagli matematici – che possono essere facilmente calcolati su molti scambi e con Microsoft Excel, comunque – una media mobile esponenziale è una versione più fluida della media mobile ponderata lineare. Allo stesso modo, la media mobile esponenziale assegna più importanza ai prezzi più recenti, consentendo a un trader di avere un’idea migliore di dove è diretto lo slancio dei prezzi.

Utilizzo delle medie mobili

Le medie mobili forniscono linee guida, di un certo tipo, per tracciare dove andrà il prezzo di una criptovaluta nelle finestre a breve, medio e lungo termine. In un senso molto generale, i prezzi effettivi rappresentati sopra una media mobile sono diretti verso l’alto ei prezzi effettivi al di sotto di una media mobile sono diretti verso il basso.

Le intersezioni dei prezzi effettivi e di vari tipi di medie mobili producono una pletora di diversi indicatori comuni di rialzo e ribasso. Quando ti imbatti in termini come croce d’oro o croce della morte, puoi essere certo che i prezzi effettivi hanno interagito in modo significativo con una delle medie mobili calcolate.

L’utilizzo delle medie mobili nella tua analisi tecnica è un buon punto di partenza per determinare dove potrebbero andare i prezzi e quando. Tuttavia, è importante controllare sempre due o tre volte i risultati utilizzando un altro strumento di analisi tecnica, preferibilmente uno che misuri una metrica diversa ma complementare, come il volume. Le medie mobili raccontano una buona storia, ma è fondamentale che ti assicuri che sia l’intera storia.

Riferimenti

  1. https://cryptocurrencyhaus.com/crypto-trading-how-to-use-simple-moving-averages/
  2. https://cryptovest.com/education/crypto-trading-tips-momentum-indicators-explained-moving-averages/
  3. https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/50-day-moving-average/
  4. https://www.marketmemory.com/indicators/100-day-moving-average
  5. https://www.investopedia.com/articles/technical/03/060303.asp
  6. https://www.investopedia.com/university/dowtheory/dowtheory2.asp
  7. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Long-Term+Trend
  8. https://www.investopedia.com/terms/g/goldencross.asp
  9. https://www.cnbc.com/2018/03/28/bitcoin-is-nearing-a-death-cross-on-the-charts-heres-what-it-means.html

Mike Owergreen Administrator
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